Корпоративные · RU000A104Y15

НоваБевБП5

НоваБев Групп 002P БО-П05 · кривая выпусков НоваБев

Амортизация

15,91%

доходность к погашению

справедливо+22 бп

Цена 97,65% 754 ₽ с НКД

Купон 10,85% 2×/год

Погашение 06.07.2027 срок 0,7 г

Дюрация 0,5 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +319 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

5 выпусков · НоваБев. Этот выпуск — дешевле кривой эмитента (доходность выше на 89 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены НоваБевБП5 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении38,25 млрд ₽

Выпусков7

Погашения за год24%

Ставка долга14,27% рынок 16,39%

2027

2028

2029

Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

15,86%

против 15,91% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 5 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,07% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 5 бп Цена выхода 11 бп Премия за риск 303 бп

Параметры выпуска

Цена97,65%

Стакан97,52 / 97,64%спред 0,12% (≈22 бп доходности)

Издержка входа≈ 61 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)754 ₽

Купон10,85% годовых · 2 выпл./год

Купон, ₽40,58

НКД, ₽22,07 на 14.10.2026

Номинал750 ₽

Погашение06.07.2027 · 0,7 г

Дюрация0,5 г

Текущая доходность11,11%

Простая доходность11,53%

Доходность к погашению15,91%

Доходность после налога13,01% / 12,56% при 15%

G-спред к ОФЗ+319 бп

Z-спред к ОФЗ+294 бп

Спред к свопам (I)+166 бп

Z-спред к свопам+165 бп

Оценка к аналогамСправедливо +22 бп

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга1

Объём выпуска5,25 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности58/100

Структура оценки

Дёшево к норме 78 вес 15%

Дёшево к группе 61 вес 15%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 49 вес 25%

Кредитное качество 64 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

15,9%

ставка зафиксирована на 0,7 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 2,9 п.п. и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки доходность новых вкладов и фонда снижается, а купон выпуска остаётся неизменным.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 13,0%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+16,9% +17,0% годовых

Цена и возврат номинала+5,3%

Купоны · 2 шт+11,6%

Погашено номинала250 ₽ на облигацию

Покупка 14.10.2025, удержание до 12.10.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны

05.01.202740,58 ₽

06.07.202727,05 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

НоваБевБП5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).