Корпоративные · RU000A107W06

Новотр 1Р5

ХК Новотранс 001P-05 · Новотранс: другие выпуски

Амортизация

18,64%

доходность к погашению

дёшево к группе+372 бп

Цена 99,18% 1 008 ₽ с НКД

Купон 14,25% 4×/год

Погашение 04.03.2027 срок 0,4 г

Дюрация 0,3 г цена −0,3% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +669 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · Новотранс. Этот выпуск — дешевле кривой эмитента (доходность выше на 19 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены Новотр 1Р5 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении60,31 млрд ₽

Выпусков5

Погашения за год17%

Ставка долга14,61% рынок 18,18%

2027

2028

Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

18,58%

против 18,64% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 6 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,07% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 12 бп Премия за риск 651 бп

Параметры выпуска

Цена99,18%

Стакан99,12 / 99,18%спред 0,06% (≈23 бп доходности)

Издержка входа≈ 30 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 008 ₽

Купон14,25% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽35,53

НКД, ₽16,01 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение04.03.2027 · 0,4 г

Дюрация0,3 г

Текущая доходность14,37%

Простая доходность11,68%

Доходность к погашению18,64%

Доходность после налога15,17% / 14,64% при 15%

G-спред к ОФЗ+669 бп

Z-спред к ОФЗ+644 бп

Спред к свопам (I)+453 бп

Z-спред к свопам+450 бп

Оценка к аналогамДёшево +372 бп к группе

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности76/100

Структура оценки

Дёшево к норме 97 вес 15%

Дёшево к группе 100 вес 15%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 85 вес 25%

Кредитное качество 64 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

18,6%

ставка зафиксирована на 0,4 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 5,6 п.п.; эта разница — плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности инвестирует в краткосрочные безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска — в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 15,2%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+17,3%

Изменение цены+2,6%

Купоны · 4 шт+14,7%

Покупка 13.10.2025, удержание до 12.10.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны

03.12.202635,53 ₽

04.03.202717,76 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

Новотр 1Р5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).