Корпоративные · RU000A108KU4

А101 1P01

А101 БО-001Р-01

16,08%

доходность к погашению

дорого к группе-204 бп

Цена 101,11% 1 023 ₽ с НКД

Купон 17,00% 12×/год

Погашение 16.05.2027 срок 0,6 г

Дюрация 0,6 г цена −0,5% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +332 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruA+ Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены А101 1P01 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении11 млрд ₽

Выпусков3

Погашения за год5%

Ставка долга17,00% рынок 17,53%

2027

Доходность с поправкой на риск

16,00%

против 16,08% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 8 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,10% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 8 бп Цена выхода 9 бп Премия за риск 315 бп

Параметры выпуска

Цена101,11%

Стакан101,01 / 101,11%спред 0,1% (≈18 бп доходности)

Издержка входа≈ 49 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 023 ₽

Купон17,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,97

НКД, ₽12,10 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение16.05.2027 · 0,6 г

Дюрация0,6 г

Текущая доходность16,81%

Простая доходность14,76%

Доходность к погашению16,08%

Доходность после налога13,28% / 12,85% при 15%

G-спред к ОФЗ+332 бп

Z-спред к ОФЗ+327 бп

Спред к свопам (I)+183 бп

Z-спред к свопам+183 бп

Оценка к аналогамДорого -204 бп к группе

Кредитный рейтингruA+ Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска500,0 млн ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности42/100

Структура оценки

Дёшево к норме 75 вес 15%

Дёшево к группе 14 вес 15%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 24 вес 25%

Кредитное качество 53 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

16,1%

ставка зафиксирована на 0,6 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 3,0 п.п. и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки доходность новых вкладов и фонда снижается, а купон выпуска остаётся неизменным.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 13,3%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+16,1% +16,2% годовых

Изменение цены−0,4%

Купоны · 12 шт+16,5%

Покупка 14.10.2025, удержание до 12.10.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны

18.10.202613,97 ₽

17.11.202613,97 ₽

17.12.202613,97 ₽

16.01.202713,97 ₽

15.02.202713,97 ₽

17.03.202713,97 ₽

16.04.202713,97 ₽

16.05.202713,97 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

А101 1P01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).