Корпоративные · RU000A10BGF2

РЖД 1Р-42R

РЖД БО 001P-42R · кривая выпусков РЖД

Оферта 04.29
16,54%
по текущей ставке 17,40% годовых; купоны с 03.05.2029 не объявлены
доходность к оферте (YTW)
дёшево к группе+77 бп
Цена 104,00% 1 053 ₽ с НКД
Купон 17,40% 12×/год
Оферта 06.04.2029 до погашения 13,5 г
Дюрация 2,0 г цена −1,7% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +136 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитентаⓘ
28 выпусков · РЖД. Этот выпуск — дешевле кривой эмитента (доходность выше на 45 бп: премия за выпуск)
13.3 15.4 17.4 0.1 1.9 3.7 РЖД 1Р-53R · 2,8 г · 17,15% РЖДЗО28-3Р · 1,8 г · 16,88% РЖД 1Р-44R · 2,0 г · 16,86% РЖД 1Р-43R · 2,2 г · 16,83% РЖД 1Р-52R · 2,4 г · 16,81% РЖД 1Р-50R · 2,4 г · 16,47% РЖД 1Р-40R · 2,7 г · 16,40% РЖД 1Р-41R · 2,0 г · 16,37% РЖДЗО28-1Р · 1,3 г · 16,29% РЖД 1Р-37R · 1,6 г · 16,09% РЖД 1Р-38R · 2,6 г · 16,09% РЖД 1Р-45R · 2,3 г · 16,06% РЖД БО-17 · 3,5 г · 16,04% РЖД-30 обл · 1,7 г · 16,00% РЖД Б01P3R · 1,7 г · 15,96% РЖД 1Р-14R · 2,2 г · 15,83% РЖД Б01P1R · 1,4 г · 15,79% РЖД-32 обл · 1,1 г · 15,65% РЖД 1Р-07R · 1,4 г · 15,64% РЖД-28 обл · 1,3 г · 15,51% РЖД Б01P4R · 1,2 г · 15,43% РЖД 1Р-36R · 1,8 г · 15,42% РЖД 1Р-06R · 1,0 г · 15,11% РЖД 1Р-05R · 0,3 г · 15,04% РЖД Б01P2R · 1,3 г · 14,79% РЖД 1Р-21R · 0,6 г · 14,47% РЖД 1Р-20R · 0,4 г · 13,63% РЖД 1Р-42R (этот выпуск) · 2,0 г · 16,54%
дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Оценка замены РЖД 1Р-42R на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена 1 облигации (с НКД)—
Сумма вложений—
Комиссия—
Купонный доход до оферты—
Возврат номинала (оферта)—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (06.04.2029): погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год
Altman Z″ 1,78 · Сераяⓘ
баланс эмитента · РСБУ 2021 · данные устарели · нерепрезентативно для холдинга
Покрытие процентовⓘ1,9×
Обязательства к капиталуⓘ0,5×
Рентабельность продаж7,9%
Отчётность РСБУ эмитента за 2021 — данные устарели. У холдингов это отчётность самой компании без дочерних: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании мало говорят о группе.
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении1,69 трлн ₽
Выпусков69 +2 валютных
Погашения за год11%
Ставка долгаⓘ14,93% рынок 14,74%
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
16,52%
против 16,54% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 2 бп
вероятность дефолта по рейтингу — 0,02% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала
Структура премии к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 2 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 134 бп
Параметры выпуска
Цена104,00%
Стаканⓘ103,99 / 104,00%спред 0,01% (≈0,5 бп доходности)
Издержка входаⓘ≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00
Цена ₽ (с НКД)1 053 ₽
Купон17,40% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽14,30
НКД, ₽ⓘ13,34 на 14.10.2026
Номинал1 000 ₽
Погашение05.04.2040 · 13,5 г
Оферта06.04.2029
Дюрация2,0 г
Текущая доходностьⓘ16,73%
Простая доходностьⓘ14,93%
Доходность к офертеⓘ16,54%
Доходность к погашению если ставка 17,40% сохранитсяⓘ17,99%
Доходность после налогаⓘ13,93% / 13,54% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+136 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+123 бп
Оценка к аналогамⓘДёшево +77 бп к группе
Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ30 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ66/100
Структура оценкиⓘ
Дёшево к норме 68 вес 15%
Дёшево к группе 77 вес 15%
Запас прочности 26 вес 25%
Ликвидность 69 вес 25%
Кредитное качество 100 вес 20%
Ожидаемый доход и запас прочности · за годⓘ
Сверх ключевой ставкиⓘ+254 бп
Сход по кривой (год)ⓘ+2,02%
Ожидаемый доходⓘ+18,56%
Запас прочностиⓘ+1073 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
16,5%
ставка зафиксирована на 2,5 г
Вклад
13,1%
топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026
Фонд ликвидности
13,6%
следует за ключевой ставкой
Доходность выше ставки вклада на 3,5 п.п. и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки доходность новых вкладов и фонда снижается, а купон выпуска остаётся неизменным.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 13,9%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за годⓘ
+13,6% +13,7% годовых
Изменение цены−2,5%
Купоны · 12 шт+16,1%
Покупка 14.10.2025, удержание до 12.10.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 165)
16.10.202614,30 ₽
15.11.202614,30 ₽
15.12.202614,30 ₽
14.01.202714,30 ₽
13.02.202714,30 ₽
15.03.202714,30 ₽
14.04.202714,30 ₽
14.05.202714,30 ₽
Аналоги на карте рынка
РЖД 1Р-42R и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.