Корпоративные · RU000A10DCF7

Новотр 2Р1

ХК Новотранс 002P-01 · кривая выпусков Новотранс

17,77%

доходность к погашению

дёшево к группе+88 бп

Цена 99,20% 999 ₽ с НКД

Купон 16,00% 12×/год

Погашение 16.10.2028 срок 2,0 г

Дюрация 1,7 г цена −1,4% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +301 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · Новотранс. Этот выпуск — дешевле кривой эмитента (доходность выше на 23 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены Новотр 2Р1 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении60,31 млрд ₽

Выпусков5

Погашения за год17%

Ставка долга14,61% рынок 18,18%

2027

2028

Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,71%

против 17,77% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 6 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,07% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 295 бп

Параметры выпуска

Цена99,20%

Стакан99,18 / 99,20%спред 0,02% (≈1 бп доходности)

Издержка входа≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)999 ₽

Купон16,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,15

НКД, ₽7,45 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение16.10.2028 · 2,0 г

Дюрация1,7 г

Текущая доходность16,13%

Простая доходность16,41%

Доходность к погашению17,77%

Доходность после налога15,25% / 14,87% при 15%

G-спред к ОФЗ+301 бп

Z-спред к ОФЗ+277 бп

Оценка к аналогамДёшево +88 бп к группе

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска8,5 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности67/100

Структура оценки

Дёшево к норме 78 вес 15%

Дёшево к группе 82 вес 15%

Запас прочности 42 вес 25%

Ликвидность 77 вес 25%

Кредитное качество 64 вес 20%

Ожидаемый доход и запас прочности · за год

Сверх ключевой ставки+377 бп

Сход по кривой (год)+1,95%

Ожидаемый доход+19,72%

Запас прочности+1352 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,8%

ставка зафиксирована на 2,0 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 4,7 п.п. и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки доходность новых вкладов и фонда снижается, а купон выпуска остаётся неизменным.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 15,3%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+13,8% +14,7% годовых

Изменение цены−0,6%

Купоны · 11 шт+14,4%

Покупка 01.11.2025, удержание до 12.10.2026 (0,9 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 25)

27.10.202613,15 ₽

26.11.202613,15 ₽

26.12.202613,15 ₽

25.01.202713,15 ₽

24.02.202713,15 ₽

26.03.202713,15 ₽

25.04.202713,15 ₽

25.05.202713,15 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

Новотр 2Р1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).