Корпоративные · RU000A10DTG9

ВТБЛИЗ 1Р4

ВТБ Лизинг 001Р-МБ-04 · кривая выпусков ВТБ

Амортизация

16,77%

доходность к погашению

дёшево к группе+80 бп

Цена 100,95% 768 ₽ с НКД

Купон 16,50% 12×/год

Погашение 30.11.2028 срок 2,1 г

Дюрация 1,1 г цена −0,9% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +293 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

5 выпусков · ВТБ. Этот выпуск — дешевле кривой эмитента (доходность выше на 67 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ВТБЛИЗ 1Р4 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении23,01 млрд ₽

Выпусков5

Погашения за год0%

Ставка долга15,40% рынок 16,29%

2028

2029

Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

16,74%

против 16,77% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 3 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,04% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 3 бп Цена выхода 6 бп Премия за риск 284 бп

Параметры выпуска

Цена100,95%

Стакан100,95 / 101,08%спред 0,13% (≈12 бп доходности)

Издержка входа≈ 64 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)768 ₽

Купон16,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽10,31

НКД, ₽0,6873 на 14.10.2026

Номинал760 ₽

Погашение30.11.2028 · 2,1 г

Дюрация1,1 г

Текущая доходность16,34%

Простая доходность8,73%

Доходность к погашению16,77%

Доходность после налога14,33% / 13,95% при 15%

G-спред к ОФЗ+293 бп

Z-спред к ОФЗ+246 бп

Оценка к аналогамДёшево +80 бп к группе

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска2,28 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности70/100

Структура оценки

Дёшево к норме 58 вес 15%

Дёшево к группе 80 вес 15%

Запас прочности 79 вес 25%

Ликвидность 61 вес 25%

Кредитное качество 70 вес 20%

Ожидаемый доход и запас прочности · за год

Сверх ключевой ставки+277 бп

Сход по кривой (год)+1,75%

Ожидаемый доход+18,52%

Запас прочности+2024 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

16,8%

ставка зафиксирована на 2,1 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 3,7 п.п. и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки доходность новых вкладов и фонда снижается, а купон выпуска остаётся неизменным.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 14,3%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+12,2% +15,0% годовых

Цена и возврат номинала+0,0%

Купоны · 10 шт+12,2%

Погашено номинала240 ₽ на облигацию

Покупка 16.12.2025, удержание до 12.10.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 26)

11.11.202610,31 ₽

11.12.202610,31 ₽

10.01.20279,22 ₽

09.02.20279,22 ₽

11.03.20279,22 ₽

10.04.20278,14 ₽

10.05.20278,14 ₽

09.06.20278,14 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ВТБЛИЗ 1Р4 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).