Корпоративные · RU000A1038M5

ГТЛК 1P-20

ГТЛК БО 001P-20

Флоатер Оферта 03.28

20,84%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 95,89% 974 ₽ с НКД

Купон 16,15% Ключевая ставка

Оферта 13.03.2028 до погашения 9,6 г

Дюрация 1,3 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ГТЛК 1P-20 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении326,23 млрд ₽

Выпусков30 +5 валютных

Погашения за год23%

Ставка долга14,87% рынок 18,10%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Параметры выпуска

Цена95,89%

Стакан95,66 / 95,89%спред 0,23% (≈18 бп доходности)

Издержка входа≈ 120 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)974 ₽

Купон16,15% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽40,26

НКД, ₽15,48 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение28.05.2036 · 9,6 г

Оферта13.03.2028

Дюрация1,3 г

Доходность по сценарию ставки20,84%

Доходность после налога17,82% / 17,35% при 15%

Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска7 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,15%

Премия к базе+215 бп

Простая маржа+506 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +215 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

09.12.202640,26 ₽ (16,15%)

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ГТЛК 1P-20 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).