Корпоративные · RU000A1042W6

ВЭБP-31

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-31

Флоатер

19,17%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 99,55% 1 031 ₽ с НКД

Купон 15,76% RUONIA

Погашение 18.10.2028 срок 2,0 г

Дюрация 1,7 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ВЭБP-31 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении1,66 трлн ₽

Выпусков45 +1 валютных

Погашения за год36%

Ставка долга9,27% рынок 7,46%

2026

2027

2028

2029

2030

2032

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Параметры выпуска

Цена99,55%

Стакан99,61 / 99,65%спред 0,04% (≈2 бп доходности)

Издержка входа≈ 20 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 031 ₽

Купон15,76% годовых · RUONIA · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽35,70

Номинал1 000 ₽

Погашение18.10.2028 · 2,0 г

Дюрация1,7 г

Доходность по сценарию ставки19,17%

Доходность после налога16,25% / 15,80% при 15%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска50 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 13,84%

Текущая ставка купона15,76%

Премия к базе+192 бп

Простая маржа+215 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = RUONIA + маржа +192 бп. Пересчитывается ежеквартально.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ВЭБP-31 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).