Корпоративные · RU000A106Z46

Систем1P26

АФК Система БО 001Р-26

Флоатер

28,93%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 93,29% 939 ₽ с НКД

Купон 15,95% RUONIA

Погашение 28.09.2027 срок 1,0 г

Дюрация 0,9 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск A+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены Систем1P26 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Группа по МСФО

	2025, факт
Чистая прибыль	−222

Млрд ₽. Вся отчётность — на странице акции AFKS

Долг эмитента в обращении

В обращении352,5 млрд ₽

Выпусков36

Погашения за год70%

Ставка долга15,80% рынок 18,62%

2026

2027

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Параметры выпуска

Цена93,29%

Стакан93,20 / 93,34%спред 0,14% (≈16 бп доходности)

Издержка входа≈ 75 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)939 ₽

Купон15,95% годовых · RUONIA · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽6,52

Номинал1 000 ₽

Погашение28.09.2027 · 1,0 г

Дюрация0,9 г

Доходность по сценарию ставки28,93%

Доходность после налога24,86% / 24,23% при 15%

Кредитный рейтингA+(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска15 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 13,84%

Текущая ставка купона15,95%

Премия к базе+211 бп

Простая маржа+915 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = RUONIA + маржа +211 бп. Пересчитывается ежеквартально.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

Систем1P26 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).