Корпоративные · RU000A107AW3

Аэрфью2Р02

Аэрофьюэлз-002Р-02 · Аэрофьюэлз: другие выпуски

Амортизация

17,94%

доходность к погашению

справедливо+65 бп

Цена 99,88% 255 ₽ с НКД

Купон 16,00% 4×/год

Погашение 27.11.2026 срок 0,1 г

Дюрация 0,1 г цена −0,1% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +601 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

5 выпусков · Аэрофьюэлз. Этот выпуск — дороже кривой эмитента (доходность ниже на 259 бп)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены Аэрфью2Р02 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении10,15 млрд ₽

Выпусков6

Погашения за год70%

Ставка долга20,43% рынок 20,26%

2026

2027

2028

Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,82%

против 17,94% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 12 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,15% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 12 бп Цена выхода 8 бп Премия за риск 581 бп

Параметры выпуска

Цена99,88%

Стакан99,88 / 99,90%спред 0,02% (≈17 бп доходности)

Издержка входа≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)255 ₽

Купон16,00% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽9,97

НКД, ₽5,15 на 14.10.2026

Номинал250 ₽

Погашение27.11.2026 · 0,1 г

Дюрация0,1 г

Текущая доходность16,02%

Простая доходность16,67%

Доходность к погашению17,94%

Доходность после налога13,01% / 12,27% при 15%

G-спред к ОФЗ+601 бп

Z-спред к ОФЗ+601 бп

Спред к свопам (I)+392 бп

Z-спред к свопам+392 бп

Оценка к аналогамСправедливо +65 бп

Кредитный рейтингruA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска350,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,9%

ставка зафиксирована на 0,1 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 4,9 п.п. и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки доходность новых вкладов и фонда снижается, а купон выпуска остаётся неизменным.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 13,0%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+16,7%

Цена и возврат номинала+3,3%

Купоны · 4 шт+13,4%

Погашено номинала750 ₽ на облигацию

Покупка 13.10.2025, удержание до 12.10.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны

27.11.20269,97 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

Аэрфью2Р02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).