Корпоративные · RU000A108Q03

МБЭС 2P-03

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-03

Флоатер Оферта 03.28

19,06%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 100,05% 1 013 ₽ с НКД

Купон 16,11% Ключевая ставка

Оферта 17.03.2028 до погашения 7,7 г

Дюрация 1,4 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены МБЭС 2P-03 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении30,2 млрд ₽

Выпусков6

Погашения за год41%

Ставка долга14,94% рынок 15,63%

2026

2027

2028

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Параметры выпуска

Цена100,05%

Стакан100,07 / 100,34%спред 0,27% (≈19 бп доходности)

Издержка входа≈ 135 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 013 ₽

Купон16,11% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽12,67

Номинал1 000 ₽

Погашение06.06.2034 · 7,7 г

Оферта17.03.2028

Дюрация1,4 г

Доходность по сценарию ставки19,06%

Доходность после налога16,29% / 15,86% при 15%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,11%

Премия к базе+211 бп

Простая маржа+208 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +211 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

МБЭС 2P-03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).