Корпоративные · RU000A108ZH9

Славнеф2Р5

Славнефть БО 002Р-05

Флоатер Оферта 06.27

20,15%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 99,81% 1 007 ₽ с НКД

Купон 15,40% Ключевая ставка

Оферта 24.06.2027 до погашения 7,6 г

Дюрация 0,7 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск ruAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены Славнеф2Р5 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении80 млрд ₽

Выпусков8

Погашения за год25%

Ставка долга14,90% рынок 15,58%

2027

2028

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Параметры выпуска

Цена99,81%

Стакан99,67 / 99,78%спред 0,11% (≈17 бп доходности)

Издержка входа≈ 55 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 007 ₽

Купон15,40% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽8,44

Номинал1 000 ₽

Погашение15.05.2034 · 7,6 г

Оферта24.06.2027

Дюрация0,7 г

Доходность по сценарию ставки20,15%

Доходность после налога17,14% / 16,69% при 15%

Кредитный рейтингruAA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,40%

Премия к базе+140 бп

Простая маржа+168 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +140 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

Славнеф2Р5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).