Корпоративные · RU000A1097S8

ГПБ005P04P

ГПБ (АО) БО 005Р-04Р

Флоатер

19,34%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 99,02% 1 016 ₽ с НКД

Купон 15,11% Ключевая ставка

Погашение 08.02.2028 срок 1,3 г

Дюрация 1,2 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ГПБ005P04P на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении408,78 млрд ₽

Выпусков56 +3 валютных

Погашения за год22%

Ставка долга14,61% рынок 15,23%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2078

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Параметры выпуска

Цена99,02%

Стакан99,02 / 99,13%спред 0,11% (≈9 бп доходности)

Издержка входа≈ 56 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 016 ₽

Купон15,11% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽25,86

Номинал1 000 ₽

Погашение08.02.2028 · 1,3 г

Дюрация1,2 г

Доходность по сценарию ставки19,34%

Доходность после налога16,40% / 15,95% при 15%

Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска779,7 млн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,11%

Премия к базе+110 бп

Простая маржа+185 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +110 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ГПБ005P04P и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).