Корпоративные · RU000A109QN4

Экспо1П02

Экспобанк 001P-02

Флоатер

20,29%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 100,09% 1 009 ₽ с НКД

Купон 16,79% Ключевая ставка

Погашение 08.09.2029 срок 2,9 г

Дюрация 2,3 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск ruA+ Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены Экспо1П02 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении5 млрд ₽

Выпусков1 +1 валютных

Погашения за год0%

2029

Параметры выпуска

Цена100,09%

Стакан99,78 / 100,10%спред 0,32% (≈14 бп доходности)

Издержка входа≈ 160 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 009 ₽

Купон16,79% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽8,40

Номинал1 000 ₽

Погашение08.09.2029 · 2,9 г

Дюрация2,3 г

Доходность по сценарию ставки20,29%

Доходность после налога17,42% / 16,98% при 15%

Кредитный рейтингruA+ Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,79%

Премия к базе+279 бп

Простая маржа+276 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +279 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

Экспо1П02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).