Корпоративные · RU000A10B4D8

МЕТАЛИНP13

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-13

Флоатер

16,34%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 100,26% 1 004 ₽ с НКД

Купон 15,90% Ключевая ставка

Погашение 10.03.2027 срок 0,4 г

Дюрация 0,4 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены МЕТАЛИНP13 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении337 млрд ₽

Выпусков10 +4 валютных

Погашения за год14%

2027

2028

2029

2030

Параметры выпуска

Цена100,26%

Стакан100,11 / 100,26%спред 0,15% (≈38 бп доходности)

Издержка входа≈ 75 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 004 ₽

Купон15,90% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽1,31

Номинал1 000 ₽

Погашение10.03.2027 · 0,4 г

Дюрация0,4 г

Доходность по сценарию ставки16,34%

Доходность после налога13,94% / 13,58% при 15%

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска30 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,90%

Премия к базе+190 бп

Простая маржа+126 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +190 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

МЕТАЛИНP13 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).