Корпоративные · RU000A10BBE6

Новотр 1Р6

ХК Новотранс 001P-06 · кривая выпусков Новотранс

Амортизация

17,78%

доходность к погашению

дёшево к группе+133 бп

Цена 103,20% 1 038 ₽ с НКД

Купон 18,75% 12×/год

Погашение 22.09.2028 срок 1,9 г

Дюрация 1,4 г цена −1,2% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +346 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · Новотранс. Этот выпуск — дороже кривой эмитента (доходность ниже на 16 бп)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены Новотр 1Р6 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении60,31 млрд ₽

Выпусков5

Погашения за год17%

Ставка долга14,61% рынок 18,18%

2027

2028

Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,72%

против 17,78% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 6 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,07% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 340 бп

Параметры выпуска

Цена103,20%

Стакан103,19 / 103,20%спред 0,01% (≈0,7 бп доходности)

Издержка входа≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 038 ₽

Купон18,75% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽15,41

НКД, ₽5,65 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение22.09.2028 · 1,9 г

Дюрация1,4 г

Текущая доходность18,17%

Простая доходность13,45%

Доходность к погашению17,78%

Доходность после налога14,97% / 14,54% при 15%

G-спред к ОФЗ+346 бп

Z-спред к ОФЗ+324 бп

Спред к свопам (I)+336 бп

Z-спред к свопам+333 бп

Оценка к аналогамДёшево +133 бп к группе

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска10,5 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности66/100

Структура оценки

Дёшево к норме 71 вес 15%

Дёшево к группе 91 вес 15%

Запас прочности 62 вес 25%

Ликвидность 55 вес 25%

Кредитное качество 64 вес 20%

Ожидаемый доход и запас прочности · за год

Сверх ключевой ставки+378 бп

Сход по кривой (год)+2,1%

Ожидаемый доход+19,88%

Запас прочности+1672 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,8%

ставка зафиксирована на 1,9 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 4,7 п.п. и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки доходность новых вкладов и фонда снижается, а купон выпуска остаётся неизменным.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 15,0%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+14,5% +14,6% годовых

Изменение цены−2,8%

Купоны · 12 шт+17,3%

Покупка 14.10.2025, удержание до 12.10.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 24)

02.11.202615,41 ₽

02.12.202615,41 ₽

01.01.202715,41 ₽

31.01.202715,41 ₽

02.03.202715,41 ₽

01.04.202715,41 ₽

01.05.202715,41 ₽

31.05.202715,41 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

Новотр 1Р6 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).