Корпоративные · RU000A10BQX4

РСетиСЗ1Р1

Россети Северо-Запад 001Р-01

Флоатер

15,87%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 100,63% 1 013 ₽ с НКД

Купон 15,90% Ключевая ставка

Погашение 26.05.2027 срок 0,6 г

Дюрация 0,6 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены РСетиСЗ1Р1 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении5 млрд ₽

Выпусков1

Погашения за год100%

Ставка долга15,90%

2027

Параметры выпуска

Цена100,63%

Стакан100,64 / 100,84%спред 0,2% (≈34 бп доходности)

Издержка входа≈ 99 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 013 ₽

Купон15,90% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽13,07

НКД, ₽6,97 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение26.05.2027 · 0,6 г

Дюрация0,6 г

Доходность по сценарию ставки15,87%

Доходность после налога13,36% / 12,98% при 15%

Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,90%

Премия к базе+190 бп

Простая маржа+87 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +190 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

28.10.202613,07 ₽ (15,90%)

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

РСетиСЗ1Р1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).