Корпоративные · RU000A10DQL5

МЕТИН2P03

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03

Флоатер

17,58%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 98,49% 989 ₽ с НКД

Купон 15,80% Ключевая ставка

Погашение 02.12.2030 срок 4,1 г

Дюрация 3,0 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены МЕТИН2P03 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении337 млрд ₽

Выпусков10 +4 валютных

Погашения за год14%

2027

2028

2029

2030

Параметры выпуска

Цена98,49%

Стакан98,47 / 98,49%спред 0,02% (≈0,7 бп доходности)

Издержка входа≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)989 ₽

Купон15,80% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽4,33

Номинал1 000 ₽

Погашение02.12.2030 · 4,1 г

Дюрация3,0 г

Доходность по сценарию ставки17,58%

Доходность после налога15,14% / 14,77% при 15%

— с ЛДВ (3+ года)15,18%

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска20 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,80%

Премия к базе+180 бп

Простая маржа+217 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +180 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

МЕТИН2P03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).