Корпоративные · RU000A10EK06

СэтлГрБ2P7

"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-07 · Сэтл-Групп: другие выпуски

19,12%

доходность к погашению

справедливо+58 бп

Цена 98,62% 987 ₽ с НКД

Купон 16,50% 12×/год

Погашение 05.03.2028 срок 1,4 г

Дюрация 1,2 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +502 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск A-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · Сэтл-Групп. Этот выпуск — на кривой эмитента (+2 бп)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены СэтлГрБ2P7 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A- · вероятность дефолта ≈ 0,25%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении40,5 млрд ₽

Выпусков6

Погашения за год42%

Ставка долга17,24% рынок 18,41%

2027

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

18,91%

против 19,12% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 21 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,25% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 21 бп Цена выхода 1 бп Премия за риск 480 бп

Параметры выпуска

Цена98,62%

Стакан98,60 / 98,62%спред 0,02% (≈2 бп доходности)

Издержка входа≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)987 ₽

Купон16,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,56

НКД, ₽0,90 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение05.03.2028 · 1,4 г

Дюрация1,2 г

Текущая доходность16,73%

Простая доходность17,72%

Доходность к погашению19,12%

Доходность после налога16,46% / 16,06% при 15%

G-спред к ОФЗ+502 бп

Z-спред к ОФЗ+491 бп

Спред к свопам (I)+472 бп

Z-спред к свопам+471 бп

Оценка к аналогамСправедливо +58 бп

Кредитный рейтингA-(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска5,5 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности64/100

Структура оценки

Дёшево к норме 66 вес 15%

Дёшево к группе 69 вес 15%

Запас прочности 79 вес 25%

Ликвидность 68 вес 25%

Кредитное качество 35 вес 20%

Ожидаемый доход и запас прочности · за год

Сверх ключевой ставки+512 бп

Сход по кривой (год)+2,14%

Ожидаемый доход+21,26%

Запас прочности+2027 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

19,1%

ставка зафиксирована на 1,4 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 6,1 п.п.; эта разница — плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности инвестирует в краткосрочные безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска — в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 16,5%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+8,8% +15,8% годовых

Изменение цены−0,7%

Купоны · 7 шт+9,5%

Покупка 16.03.2026, удержание до 12.10.2026 (0,6 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 17)

11.11.202613,56 ₽

11.12.202613,56 ₽

10.01.202713,56 ₽

09.02.202713,56 ₽

11.03.202713,56 ₽

10.04.202713,56 ₽

10.05.202713,56 ₽

09.06.202713,56 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

СэтлГрБ2P7 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).