Корпоративные · RU000A10EML2

ВТБЛИЗ 1Р5

ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05 · кривая выпусков ВТБ

Амортизация

16,14%

доходность к погашению

справедливо+12 бп

Цена 100,49% 844 ₽ с НКД

Купон 15,50% 12×/год

Погашение 04.03.2029 срок 2,4 г

Дюрация 1,1 г цена −0,9% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +225 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · ВТБ. Этот выпуск — на кривой эмитента (+4 бп)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ВТБЛИЗ 1Р5 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении23,01 млрд ₽

Выпусков5

Погашения за год0%

Ставка долга15,40% рынок 16,29%

2028

2029

Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

16,11%

против 16,14% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 3 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,04% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 3 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 222 бп

Параметры выпуска

Цена100,49%

Стакан100,49 / 100,50%спред 0,01% (≈0,9 бп доходности)

Издержка входа≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)844 ₽

Купон15,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽10,57

НКД, ₽9,86 на 14.10.2026

Номинал830 ₽

Погашение04.03.2029 · 2,4 г

Дюрация1,1 г

Текущая доходность15,42%

Простая доходность7,79%

Доходность к погашению16,14%

Доходность после налога13,71% / 13,33% при 15%

G-спред к ОФЗ+225 бп

Z-спред к ОФЗ+175 бп

Оценка к аналогамСправедливо +12 бп

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска4,15 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности56/100

Структура оценки

Дёшево к норме 10 вес 15%

Дёшево к группе 53 вес 15%

Запас прочности 74 вес 25%

Ликвидность 55 вес 25%

Кредитное качество 70 вес 20%

Ожидаемый доход и запас прочности · за год

Сверх ключевой ставки+214 бп

Сход по кривой (год)+1,87%

Ожидаемый доход+18,01%

Запас прочности+1894 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

16,1%

ставка зафиксирована на 2,4 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 3,1 п.п. и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки доходность новых вкладов и фонда снижается, а купон выпуска остаётся неизменным.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 13,7%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+6,9% +12,6% годовых

Цена и возврат номинала−0,4%

Купоны · 6 шт+7,3%

Погашено номинала170 ₽ на облигацию

Покупка 20.03.2026, удержание до 12.10.2026 (0,6 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 30)

16.10.202610,57 ₽

15.11.202610,57 ₽

15.12.202610,57 ₽

14.01.20279,49 ₽

13.02.20279,49 ₽

15.03.20279,49 ₽

14.04.20278,41 ₽

14.05.20278,41 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ВТБЛИЗ 1Р5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).