Корпоративные · RU000A10ES32

ОДК1Р01

ОДК 001P-01

18,09%

доходность к погашению

дорого к группе-62 бп

Цена 100,50% 1 010 ₽ с НКД

Купон 17,00% 12×/год

Погашение 22.03.2029 срок 2,4 г

Дюрация 2,0 г цена −1,7% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +293 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск A+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ОДК1Р01 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении29 млрд ₽

Выпусков4

Погашения за год0%

Ставка долга16,79% рынок 18,07%

2028

2029

Доходность с поправкой на риск

18,01%

против 18,09% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 8 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,10% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 8 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 285 бп

Параметры выпуска

Цена100,50%

Стакан100,47 / 100,50%спред 0,03% (≈1 бп доходности)

Издержка входа≈ 15 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 010 ₽

Купон17,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,97

НКД, ₽4,65 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение22.03.2029 · 2,4 г

Дюрация2,0 г

Текущая доходность16,92%

Простая доходность16,63%

Доходность к погашению18,09%

Доходность после налога15,52% / 15,13% при 15%

G-спред к ОФЗ+293 бп

Z-спред к ОФЗ+281 бп

Оценка к аналогамДорого -62 бп к группе

Кредитный рейтингA+(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска15 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности47/100

Структура оценки

Дёшево к норме 13 вес 15%

Дёшево к группе 26 вес 15%

Запас прочности 31 вес 25%

Ликвидность 92 вес 25%

Кредитное качество 53 вес 20%

Ожидаемый доход и запас прочности · за год

Сверх ключевой ставки+409 бп

Сход по кривой (год)+1,96%

Ожидаемый доход+20,05%

Запас прочности+1181 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

18,1%

ставка зафиксирована на 2,4 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 5,0 п.п.; эта разница — плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности инвестирует в краткосрочные безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска — в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 15,5%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+8,7% +17,6% годовых

Изменение цены+0,3%

Купоны · 6 шт+8,4%

Покупка 07.04.2026, удержание до 12.10.2026 (0,5 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 30)

03.11.202613,97 ₽

03.12.202613,97 ₽

02.01.202713,97 ₽

01.02.202713,97 ₽

03.03.202713,97 ₽

02.04.202713,97 ₽

02.05.202713,97 ₽

01.06.202713,97 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ОДК1Р01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).