Корпоративные · RU000A10EXZ9

Озон 1P-02

Флоатер

19,40%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 99,90% 1 009 ₽ с НКД

Купон 16,00% Ключевая ставка

Погашение 10.10.2028 срок 2,0 г

Дюрация 1,7 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск ruA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены Озон 1P-02 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении15 млрд ₽

Выпусков1

Погашения за год0%

2028

Параметры выпуска

Цена99,90%

Стакан99,87 / 99,90%спред 0,03% (≈2 бп доходности)

Издержка входа≈ 15 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 009 ₽

Купон16,00% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽10,08

Номинал1 000 ₽

Погашение10.10.2028 · 2,0 г

Дюрация1,7 г

Доходность по сценарию ставки19,40%

Доходность после налога16,60% / 16,18% при 15%

Кредитный рейтингruA Эксперт РА

Уровень листинга1

Объём выпуска15 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,00%

Премия к базе+200 бп

Простая маржа+205 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +200 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

Озон 1P-02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).