Корпоративные · RU000A10FN51

НТЭС 1P01

Новоленская ТЭС 001P-01

Флоатер

17,06%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 98,55% 986 ₽ с НКД

Купон 15,40% Ключевая ставка

Погашение 10.07.2029 срок 2,7 г

Дюрация 2,3 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены НТЭС 1P01 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении3,5 млрд ₽

Выпусков1

Погашения за год0%

2029

Параметры выпуска

Цена98,55%

Стакан98,55 / 99,00%спред 0,45% (≈20 бп доходности)

Издержка входа≈ 228 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)986 ₽

Купон15,40% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽0,42

Номинал1 000 ₽

Погашение10.07.2029 · 2,7 г

Дюрация2,3 г

Доходность по сценарию ставки17,06%

Доходность после налога14,74% / 14,38% при 15%

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска3,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,40%

Премия к базе+140 бп

Простая маржа+193 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +140 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

НТЭС 1P01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).