Корпоративные · RU000A10G5L3

ГПН005Р-11

Газпром нефть 005Р-11R

Флоатер

16,66%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,99% 1 011 ₽ с НКД

Купон 15,50% Ключевая ставка

Погашение 02.09.2029 срок 2,9 г

Дюрация 2,3 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ГПН005Р-11 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Altman Z″ 1,26 · Серая

баланс эмитента · РСБУ 2021 · данные устарели · нерепрезентативно для холдинга

Покрытие процентов2,4×

Обязательства к капиталу3,4×

Рентабельность продаж4,4%

Отчётность РСБУ эмитента за 2021 — данные устарели. У холдингов это отчётность самой компании без дочерних: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании мало говорят о группе.

Группа по МСФО

	2025, факт	2026, прогноз
Выручка	3607	4040
EBITDA	1071	1555
Чистая прибыль	246	775
Чистый долг / EBITDA	—	0,5×

Млрд ₽. Прогноз — оценка FairValue, а не отчётность эмитента. Вся отчётность — на странице акции SIBN

Долг эмитента в обращении

В обращении1,13 трлн ₽

Выпусков20 +3 валютных

Погашения за год20%

Ставка долга4,48% рынок 16,43%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Параметры выпуска

Цена99,99%

Стакан99,97 / 99,99%спред 0,02% (≈0,9 бп доходности)

Издержка входа≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 011 ₽

Купон15,50% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽12,74

НКД, ₽11,04 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение02.09.2029 · 2,9 г

Дюрация2,3 г

Доходность по сценарию ставки16,66%

Доходность после налога14,29% / 13,93% при 15%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска42 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,50%

Премия к базе+150 бп

Простая маржа+150 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +150 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

18.10.202612,74 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ГПН005Р-11 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).