Корпоративные · RU000A10FQC9

РосСиб1Р02

Россети Сибирь 001Р-02

Флоатер

18,72%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 100,07% 1 011 ₽ с НКД

Купон 15,45% Ключевая ставка

Погашение 01.07.2030 срок 3,7 г

Дюрация 2,8 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены РосСиб1Р02 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении15 млрд ₽

Выпусков2

Погашения за год0%

2029

2030

Параметры выпуска

Цена100,07%

Стакан100,07 / 100,10%спред 0,03% (≈1 бп доходности)

Издержка входа≈ 15 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 011 ₽

Купон15,45% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽10,16

Номинал1 000 ₽

Погашение01.07.2030 · 3,7 г

Дюрация2,8 г

Доходность по сценарию ставки18,72%

Доходность после налога16,06% / 15,65% при 15%

— с ЛДВ (3+ года)16,06%

Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,45%

Премия к базе+145 бп

Простая маржа+143 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +145 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

РосСиб1Р02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).