Корпоративные · RU000A10FQF2

МОСМСП2 04

СФО МОС МСП 2 об. 4

Флоатер Амортизация

19,03%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 101,72% 1 047 ₽ с НКД

Купон 16,25% Ключевая ставка

Погашение 26.12.2033 срок 7,2 г

Дюрация 4,2 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены МОСМСП2 04 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении4 млрд ₽

Выпусков1

Погашения за год0%

Ставка долга16,25%

2033

Параметры выпуска

Цена101,72%

Стакан100,63 / 101,72%спред 1,09% (≈26 бп доходности)

Издержка входа≈ 539 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 047 ₽

Купон16,25% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽35,62

НКД, ₽30,28 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение26.12.2033 · 7,2 г

Дюрация4,2 г

Доходность по сценарию ставки19,03%

Доходность после налога16,25% / 15,83% при 15%

— с ЛДВ (3+ года)16,25%

Оценка к аналогамструктурная сделка — несопоставима с корпоративным грейдом

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска4 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,25%

Премия к базе+225 бп

Простая маржа+201 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +225 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

26.10.202635,62 ₽ (16,25%)

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

МОСМСП2 04 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).