Корпоративные · RU000A10FTQ3

МегаФн2Р14

МегаФон ПАО БО-002Р-14

Флоатер

18,57%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 99,70% 1 001 ₽ с НКД

Купон 15,20% Ключевая ставка

Погашение 23.03.2029 срок 2,4 г

Дюрация 2,1 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены МегаФн2Р14 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении191,5 млрд ₽

Выпусков11

Погашения за год32%

Ставка долга13,30% рынок 14,91%

2026

2027

2028

2029

Параметры выпуска

Цена99,70%

Стакан99,69 / 99,94%спред 0,25% (≈12 бп доходности)

Издержка входа≈ 125 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 001 ₽

Купон15,20% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽3,75

Номинал1 000 ₽

Погашение23.03.2029 · 2,4 г

Дюрация2,1 г

Доходность по сценарию ставки18,57%

Доходность после налога15,96% / 15,56% при 15%

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска23 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,20%

Премия к базе+120 бп

Простая маржа+132 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +120 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

МегаФн2Р14 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).