Корпоративные · RU000A10FXS1

Росет1Р20

Россети ПАО БО 001P-20R

Флоатер Амортизация

18,65%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 99,58% 1 004 ₽ с НКД

Купон 15,31% Ключевая ставка

Погашение 20.07.2033 срок 6,8 г

Дюрация 3,6 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены Росет1Р20 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении569,86 млрд ₽

Выпусков34

Погашения за год34%

Ставка долга8,90% рынок 13,14%

2026

2027

2028

2029

2030

2032

2033

2045

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Параметры выпуска

Цена99,58%

Стакан99,36 / 99,58%спред 0,22% (≈6 бп доходности)

Издержка входа≈ 111 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 004 ₽

Купон15,31% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽7,96

Номинал1 000 ₽

Погашение20.07.2033 · 6,8 г

Дюрация3,6 г

Доходность по сценарию ставки18,65%

Доходность после налога16,02% / 15,62% при 15%

— с ЛДВ (3+ года)16,03%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска21,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,31%

Премия к базе+131 бп

Простая маржа+137 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +131 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

Росет1Р20 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).