Корпоративные · RU000A10FYZ4

ДелПорт1P6

ДелоПортс ООО БО 001P-06

Флоатер

20,56%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 100,37% 1 012 ₽ с НКД

Купон 17,30% Ключевая ставка

Погашение 17.08.2028 срок 1,8 г

Дюрация 1,6 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ДелПорт1P6 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении14,5 млрд ₽

Выпусков2

Погашения за год0%

Ставка долга17,05% рынок 18,50%

2028

2029

Параметры выпуска

Цена100,37%

Стакан100,21 / 100,37%спред 0,16% (≈10 бп доходности)

Издержка входа≈ 80 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 012 ₽

Купон17,30% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽8,06

Номинал1 000 ₽

Погашение17.08.2028 · 1,8 г

Дюрация1,6 г

Доходность по сценарию ставки20,56%

Доходность после налога17,57% / 17,11% при 15%

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска3 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона17,30%

Премия к базе+330 бп

Простая маржа+310 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +330 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ДелПорт1P6 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).