Корпоративные · RU000A10FZ16

ДелПорт1P5

ДелоПортс ООО БО 001P-05

18,50%

доходность к погашению

справедливо+104 бп

Цена 99,90% 1 007 ₽ с НКД

Купон 17,05% 12×/год

Погашение 12.08.2029 срок 2,8 г

Дюрация 2,2 г цена −1,9% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +315 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ДелПорт1P5 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении14,5 млрд ₽

Выпусков2

Погашения за год0%

Ставка долга17,05% рынок 18,50%

2028

2029

Доходность с поправкой на риск

18,44%

против 18,50% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 6 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,07% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 309 бп

Параметры выпуска

Цена99,90%

Стакан99,89 / 99,90%спред 0,01% (≈0,4 бп доходности)

Издержка входа≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 007 ₽

Купон17,05% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽14,01

НКД, ₽7,94 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение12.08.2029 · 2,8 г

Дюрация2,2 г

Текущая доходность17,07%

Простая доходность16,96%

Доходность к погашению18,50%

Доходность после налога15,87% / 15,48% при 15%

G-спред к ОФЗ+315 бп

Z-спред к ОФЗ+297 бп

Оценка к аналогамСправедливо +104 бп

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска11,5 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности62/100

Структура оценки

Дёшево к норме нет сигнала вес 15%

Дёшево к группе 73 вес 15%

Запас прочности 25 вес 25%

Ликвидность 96 вес 25%

Кредитное качество 64 вес 20%

Ожидаемый доход и запас прочности · за год

Сверх ключевой ставки+450 бп

Сход по кривой (год)+1,74%

Ожидаемый доход+20,24%

Запас прочности+1068 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

18,5%

ставка зафиксирована на 2,8 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 5,4 п.п.; эта разница — плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности инвестирует в краткосрочные безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска — в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 15,9%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+1,2%

Изменение цены−0,2%

Купоны · 1 шт+1,4%

Покупка 28.08.2026, удержание до 12.10.2026 (0,1 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 35)

27.10.202614,01 ₽

26.11.202614,01 ₽

26.12.202614,01 ₽

25.01.202714,01 ₽

24.02.202714,01 ₽

26.03.202714,01 ₽

25.04.202714,01 ₽

25.05.202714,01 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ДелПорт1P5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).