Корпоративные · RU000A107EA1

ЕАБР П3-09

ЕАБР 003P-009

Флоатер

20,58%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 98,15% 1 033 ₽ с НКД

Купон 16,73% RUONIA

Погашение 13.12.2028 срок 2,2 г

Дюрация 1,8 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ЕАБР П3-09 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении53 млрд ₽

Выпусков6 +3 валютных

Погашения за год13%

Ставка долга9,56% рынок 12,48%

2026

2027

2028

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Параметры выпуска

Цена98,15%

Стакан98,14 / 98,65%спред 0,51% (≈28 бп доходности)

Издержка входа≈ 259 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 033 ₽

Купон16,73% годовых · RUONIA · 2 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽51,25

Номинал1 000 ₽

Погашение13.12.2028 · 2,2 г

Дюрация1,8 г

Доходность по сценарию ставки20,58%

Доходность после налога17,57% / 17,08% при 15%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 13,84%

Текущая ставка купона16,73%

Премия к базе+289 бп

Простая маржа+375 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = RUONIA + маржа +289 бп. Пересчитывается раз в полгода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ЕАБР П3-09 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).