Корпоративные · RU000A108L65

АйДиКоле07

АйДи Коллект 07 · кривая выпусков АйДи Коллект

Амортизация

20,70%

доходность к погашению

справедливо-362 бп

Цена 100,01% 676 ₽ с НКД

Купон 19,00% 12×/год

Погашение 20.05.2027 срок 0,6 г

Дюрация 0,3 г цена −0,2% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +863 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

8 выпусков · АйДи Коллект. Этот выпуск — дороже кривой эмитента (доходность ниже на 413 бп)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены АйДиКоле07 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении8,6 млрд ₽

Выпусков11

Погашения за год41%

Ставка долга22,09% рынок 24,60%

2026

2027

2028

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

19,93%

против 20,70% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 77 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,90% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 77 бп Цена выхода 8 бп Премия за риск 778 бп

Параметры выпуска

Цена100,01%

Стакан100,00 / 100,05%спред 0,05% (≈17 бп доходности)

Издержка входа≈ 25 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)676 ₽

Купон19,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽10,43

НКД, ₽7,64 на 14.10.2026

Номинал668 ₽

Погашение20.05.2027 · 0,6 г

Дюрация0,3 г

Текущая доходность19,00%

Простая доходность9,75%

Доходность к погашению20,70%

Доходность после налога17,22% / 16,69% при 15%

G-спред к ОФЗ+863 бп

Z-спред к ОФЗ+828 бп

Спред к свопам (I)+656 бп

Z-спред к свопам+651 бп

Оценка к аналогамСправедливо -362 бп

Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска333,7 млн ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности34/100

Структура оценки

Дёшево к норме 48 вес 15%

Дёшево к группе 24 вес 15%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 29 вес 25%

Кредитное качество 17 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

20,7%

ставка зафиксирована на 0,6 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 7,6 п.п.; эта разница — плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности инвестирует в краткосрочные безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска — в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 17,2%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+22,4% +22,5% годовых

Цена и возврат номинала+3,7%

Купоны · 12 шт+18,6%

Погашено номинала332 ₽ на облигацию

Покупка 14.10.2025, удержание до 12.10.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны

22.10.202610,43 ₽

21.11.20269,14 ₽

21.12.20267,84 ₽

20.01.20276,54 ₽

19.02.20275,25 ₽

21.03.20273,94 ₽

20.04.20272,62 ₽

20.05.20271,31 ₽

Похожие выпуски

ГЛОРАКС1Р3

погаш. 01.2027 · BBB+

19,18%

АЛЬЯНС 1P4

погаш. 01.2027 · BBB-

погаш. 04.2027 · BBB-

38,10%

АРЕНЗА1Р04

погаш. 03.2029 · BBB+

16,82%

Джи-гр 2P6

погаш. 02.2027 · BBB+

19,85%

Аналоги на карте рынка

АйДиКоле07 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).