Корпоративные · RU000A109098

iПозитивР1

Группа Позитив 001Р-01

Флоатер
19,89%
доходность по сценарию (вменённый)
Цена 100,19% 1 005 ₽ с НКД
Купон 15,70% Ключевая ставка
Погашение 04.07.2027 срок 0,7 г
Дюрация 0,7 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам
Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Оценка замены iПозитивР1 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена 1 облигации (с НКД)—
Сумма вложений—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении24,8 млрд ₽
Выпусков4
Погашения за год40%
Ставка долгаⓘ18,00% рынок 16,08%
2026
2027
2028
2029
Параметры выпуска
Цена100,19%
Стаканⓘ100,20 / 100,26%спред 0,06% (≈9 бп доходности)
Издержка входаⓘ≈ 30 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00
Цена ₽ (с НКД)1 005 ₽
Купон15,70% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год
Купон, ₽—
НКД, ₽3,01
Номинал1 000 ₽
Погашение04.07.2027 · 0,7 г
Дюрация0,7 г
Доходность по сценарию ставкиⓘ19,89%
Доходность после налогаⓘ17,00% / 16,57% при 15%
Кредитный рейтингAA(RU) АКРА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ5 млрд ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаКлючевая ставка · 14,00%
Текущая ставка купона15,70%
Премия к базеⓘ+170 бп
Простая маржаⓘ+143 бп
Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +170 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Аналоги на карте рынка
iПозитивР1 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.