Корпоративные · RU000A10B2P6

АйДиКол1P1

АйДи Коллект 001P-01 · кривая выпусков АйДи Коллект

25,23%

доходность к погашению

справедливо+28 бп

Цена 103,85% 1 045 ₽ с НКД

Купон 26,00% 12×/год

Погашение 27.02.2028 срок 1,4 г

Дюрация 1,2 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1124 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

7 выпусков · АйДи Коллект. Этот выпуск — на кривой эмитента (+14 бп)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены АйДиКол1P1 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении8,6 млрд ₽

Выпусков11

Погашения за год41%

Ставка долга22,09% рынок 24,60%

2026

2027

2028

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

24,42%

против 25,23% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 81 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,90% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 81 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 1043 бп

Параметры выпуска

Цена103,85%

Стакан103,84 / 103,85%спред 0,01% (≈0,9 бп доходности)

Издержка входа≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 045 ₽

Купон26,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽21,37

НКД, ₽6,41 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение27.02.2028 · 1,4 г

Дюрация1,2 г

Текущая доходность25,04%

Простая доходность22,20%

Доходность к погашению25,23%

Доходность после налога21,14% / 20,53% при 15%

G-спред к ОФЗ+1124 бп

Z-спред к ОФЗ+1109 бп

Спред к свопам (I)+1084 бп

Z-спред к свопам+1082 бп

Оценка к аналогамСправедливо +28 бп

Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска1,3 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности64/100

Структура оценки

Дёшево к норме 95 вес 15%

Дёшево к группе 49 вес 15%

Запас прочности 92 вес 25%

Ликвидность 66 вес 25%

Кредитное качество 17 вес 20%

Ожидаемый доход и запас прочности · за год

Сверх ключевой ставки+1123 бп

Сход по кривой (год)+1,91%

Ожидаемый доход+27,14%

Запас прочности+2912 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

25,2%

ставка зафиксирована на 1,4 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 12,2 п.п.; эта разница — плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности инвестирует в краткосрочные безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска — в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 21,1%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+19,3% +19,5% годовых

Изменение цены−4,3%

Купоны · 12 шт+23,7%

Покупка 14.10.2025, удержание до 12.10.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 17)

04.11.202621,37 ₽

04.12.202621,37 ₽

03.01.202721,37 ₽

02.02.202721,37 ₽

04.03.202721,37 ₽

03.04.202721,37 ₽

03.05.202721,37 ₽

02.06.202721,37 ₽

Похожие выпуски

МаниМенБО1

погаш. 02.2028 · BBB-

24,09%

ГЛОРАКС1Р4

погаш. 03.2028 · BBB+

23,73%

iКарРу1P10

погаш. 03.2028 · BBB+

погаш. 11.2027 · BBB+

Аналоги на карте рынка

АйДиКол1P1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).