Корпоративные · RU000A10EDV0

АйДиКол1P7

АйДи Коллект 001P-07 · кривая выпусков АйДи Коллект

Амортизация Оферта 02.28

25,24%

по текущей ставке 20,75% годовых; купоны с 18.03.2028 не объявлены

доходность к оферте (YTW)

справедливо+28 бп

Цена 97,50% 986 ₽ с НКД

Купон 20,75% 12×/год

Оферта 22.02.2028 до погашения 3,3 г

Дюрация 1,2 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1124 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

7 выпусков · АйДи Коллект. Этот выпуск — дешевле кривой эмитента (доходность выше на 15 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены АйДиКол1P7 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (22.02.2028): погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении8,6 млрд ₽

Выпусков11

Погашения за год41%

Ставка долга22,09% рынок 24,60%

2026

2027

2028

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

24,45%

против 25,24% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 79 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,90% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 79 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 1043 бп

Параметры выпуска

Цена97,50%

Стакан97,45 / 97,49%спред 0,04% (≈3 бп доходности)

Издержка входа≈ 21 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)986 ₽

Купон20,75% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽17,05

НКД, ₽10,79 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение06.02.2030 · 3,3 г

Оферта22.02.2028

Дюрация1,2 г

Текущая доходность21,28%

Простая доходность22,70%

Доходность к оферте25,24%

Доходность к погашению если ставка 20,75% сохранится24,25%

Доходность после налога21,54% / 20,98% при 15%

G-спред к ОФЗ+1124 бп

Z-спред к ОФЗ+1110 бп

Спред к свопам (I)+1085 бп

Z-спред к свопам+1084 бп

Оценка к аналогамСправедливо +28 бп

Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска1,7 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности64/100

Структура оценки

Дёшево к норме 100 вес 15%

Дёшево к группе 48 вес 15%

Запас прочности 91 вес 25%

Ликвидность 61 вес 25%

Кредитное качество 17 вес 20%

Ожидаемый доход и запас прочности · за год

Сверх ключевой ставки+1124 бп

Сход по кривой (год)+1,95%

Ожидаемый доход+27,19%

Запас прочности+2884 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

25,2%

ставка зафиксирована на 1,4 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 12,2 п.п.; эта разница — плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности инвестирует в краткосрочные безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска — в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 21,5%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+9,0% +14,9% годовых

Изменение цены−2,9%

Купоны · 7 шт+11,9%

Покупка 27.02.2026, удержание до 12.10.2026 (0,6 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 41)

25.10.202617,05 ₽

24.11.202617,05 ₽

24.12.202617,05 ₽

23.01.202717,05 ₽

22.02.202717,05 ₽

24.03.202717,05 ₽

23.04.202717,05 ₽

23.05.202717,05 ₽

Похожие выпуски

ГЛОРАКС1Р4

погаш. 03.2028 · BBB+

23,73%

iКарРу1P10

погаш. 03.2028 · BBB+

26,21%

МаниМенБО1

погаш. 02.2028 · BBB-

Аналоги на карте рынка

АйДиКол1P7 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).