Корпоративные · RU000A10F0W2

АйДиКол1P8

АйДи Коллект 001P-08 · АйДи Коллект: другие выпуски

Амортизация

25,28%

доходность к погашению

справедливо0 бп

Цена 94,96% 960 ₽ с НКД

Купон 20,25% 12×/год

Погашение 08.04.2030 срок 3,5 г

Дюрация 2,1 г цена −1,7% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1007 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

7 выпусков · АйДи Коллект. Этот выпуск — дороже кривой эмитента (доходность ниже на 32 бп)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены АйДиКол1P8 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении8,6 млрд ₽

Выпусков11

Погашения за год27%

Ставка долга22,09% рынок 24,60%

2026

2027

2028

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

24,50%

против 25,28% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 78 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,90% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 78 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 927 бп

Параметры выпуска

Цена94,96%

Стакан94,95 / 95,05%спред 0,1% (≈5 бп доходности)

Издержка входа≈ 53 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)960 ₽

Купон20,25% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽16,64

НКД, ₽9,98 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение08.04.2030 · 3,5 г

Дюрация2,1 г

Текущая доходность21,32%

Простая доходность18,13%

Доходность к погашению25,28%

Доходность после налога21,71% / 21,17% при 15%

— с ЛДВ (3+ года)21,91%

G-спред к ОФЗ+1007 бп

Z-спред к ОФЗ+987 бп

Оценка к аналогамСправедливо 0 бп

Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска1,3 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности48/100

Структура оценки

Дёшево к норме нет сигнала вес 15%

Дёшево к группе 51 вес 15%

Запас прочности 59 вес 25%

Ликвидность 57 вес 25%

Кредитное качество 17 вес 20%

Ожидаемый доход и запас прочности · за год

Сверх ключевой ставки+1128 бп

Сход по кривой (год)+1,63%

Ожидаемый доход+26,91%

Запас прочности+1632 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

25,3%

ставка зафиксирована на 3,5 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 12,2 п.п.; эта разница — плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности инвестирует в краткосрочные безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска — в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ) — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 21,7%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+4,9%

Изменение цены−3,5%

Купоны · 5 шт+8,4%

Покупка 29.04.2026, удержание до 12.10.2026 (0,5 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 43)

26.10.202616,64 ₽

25.11.202616,64 ₽

25.12.202616,64 ₽

24.01.202716,64 ₽

23.02.202716,64 ₽

25.03.202716,64 ₽

24.04.202716,64 ₽

24.05.202716,64 ₽

Похожие выпуски

ГЛОРАКС1Р5

погаш. 07.2029 · BBB+

погаш. 10.2029 · BBB+

31,63%

iКарРус1P9

погаш. 01.2030 · BBB+

37,26%

АПРИ 2Р14

погаш. 03.2031 · BBB-

Аналоги на карте рынка

АйДиКол1P8 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).