Корпоративные · RU000A10BQH7

АйДиКол1P4

АйДи Коллект 001P-04 · кривая выпусков АйДи Коллект

Оферта 05.27

25,04%

по текущей ставке 25,25% годовых; купоны с 24.06.2027 не объявлены

доходность к оферте (YTW)

справедливо-1 бп

Цена 101,36% 1 025 ₽ с НКД

Купон 25,25% 12×/год

Оферта 28.05.2027 до погашения 2,6 г

Дюрация 0,6 г цена −0,5% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1224 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

7 выпусков · АйДи Коллект. Этот выпуск — дешевле кривой эмитента (доходность выше на 18 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● этот выпуск · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены АйДиКол1P4 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (28.05.2027): погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Умеренный

рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении8,6 млрд ₽

Выпусков11

Погашения за год41%

Ставка долга22,09% рынок 24,60%

2026

2027

2028

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента — в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

24,24%

против 25,04% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 80 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,90% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Структура премии к ОФЗ

Ожидаемые потери 80 бп Цена выхода 10 бп Премия за риск 1134 бп

Параметры выпуска

Цена101,36%

Стакан101,36 / 101,47%спред 0,11% (≈19 бп доходности)

Издержка входа≈ 54 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 025 ₽

Купон25,25% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽20,75

НКД, ₽11,75 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение14.05.2029 · 2,6 г

Оферта28.05.2027

Дюрация0,6 г

Текущая доходность24,91%

Простая доходность22,15%

Доходность к оферте25,04%

Доходность к погашению если ставка 25,25% сохранится27,49%

Доходность после налога20,83% / 20,20% при 15%

G-спред к ОФЗ+1224 бп

Z-спред к ОФЗ+1216 бп

Спред к свопам (I)+1078 бп

Z-спред к свопам+1078 бп

Оценка к аналогамСправедливо -1 бп

Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска500,0 млн ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности49/100

Структура оценки

Дёшево к норме 91 вес 15%

Дёшево к группе 54 вес 15%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 45 вес 25%

Кредитное качество 17 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

25,0%

ставка зафиксирована на 0,6 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Доходность выше ставки вклада на 12,0 п.п.; эта разница — плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности инвестирует в краткосрочные безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска — в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 20,8%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+22,6% +22,8% годовых

Изменение цены−1,5%

Купоны · 12 шт+24,1%

Покупка 14.10.2025, удержание до 12.10.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 32)

27.10.202620,75 ₽

26.11.202620,75 ₽

26.12.202620,75 ₽

25.01.202720,75 ₽

24.02.202720,75 ₽

26.03.202720,75 ₽

25.04.202720,75 ₽

25.05.202720,75 ₽

Похожие выпуски

погаш. 07.2027 · BBB+

погаш. 03.2028 · BBB+

18,27%

Аналоги на карте рынка

АйДиКол1P4 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).